CCI DA. Измеряем силу движения по новому

CCI (Commodity Channel Index) – это осциллятор, который измеряет силу того или иного движения цены. Он помогает определить, кто находятся у руля: быки или медведи.

Как и многие осцилляторы импульса, CCI работает, сравнивая текущую цену с предыдущими показателями, и на основе этого сравнения он решает, насколько сильным
оказалось движение цены.

Методика расчета стандартного индикатора подробно описана Дональдом Р. Ламбертом в 1980 году:

1. Нужно определить «типичную» цену. Для этого вычисляют среднее арифметическое значение цен максимума, минимума и закрытия бара.
2. Рассчитывают простую скользящую среднюю для «типичной» цены. В оригинальном методе скользящая средняя рассчитывалась с использованием периода в 20 дней, но в настоящее время по умолчанию чаще используется значение 14.
3. Рассчитывают среднее отклонение от скользящей средней.
4. Используя полученные значения, мы можем вычислить CCI по следующей формуле:
   CCI = (типичная цена — скользящая средняя) / (0,015 x среднее отклонение)

Дональд Ламберт использовал константу 0,015, чтобы от 70% до 80% значений CCI находились между +100 и -100. Поэтому значения выше 100 или ниже -100 являются нетипичными отклонениями от среднего значения.

В целом методика расчёта CCI DA та же, что и у обычного CCI. Но в расчёте стандартного индикатора CCI используется типичная цена. А при расчёте CCI DA цена подвергается дополнительной обработке.

Изначально Дональд Ламберт использовал число 20 в качестве стандартного периода расчета. Хотя и допускал то, что любое значение от 5 до 25 может применяться при расчёте индикатора CCI.

Но, если вы установите слишком маленькое значение это может вызвать эффект «ценового шума». То есть цена будет заходить за области +100 и -100 гораздо чаще, что может привести к большому числу ложных сигналов.

Но такое возможно при использовании обычного CCI. А вот у индикатора CCI DA в такой ситуации есть большое преимущество. Он хорошо сглаживается.

К тому же у трейдера есть возможность регулировать частоту захода за уровни +100 и -100. Обычный индикатор CCI этого лишен.

Индикатор «CCI DA» настраивается при помощи таких параметров как:

• Период CCI.
  Это количество баров, участвующих в расчете текущего значения индикатора
• Метод сглаживания.
  Это метод сглаживания ценовых значений графика
• Период расчёта для фильтра цены.
  Это количество баров, участвующих в фильтрации текущего значения индикатора
• Коэффициент поправки.
  Дональд Ламберт, в расчете индикатора, использовал константу 0,015. Она заменена данным коэффициентом со значением 15. Вы можете его менять как угодно.