SupRes MA — определяем уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления

Вы, наверное, замечали, как цена на графике после сильного движения резко замедляется. Она словно упирается в невидимую преграду. Такое возможно, когда она достигает уровня отложенного ордера с большим объёмом.

Если такая ситуация возникает при движении вверх, значит кто-то хочет продать большой объём финансового актива. Пока этот объём не будет выкуплен другими участниками рынка, цена не сможет подняться выше. Как только это произойдёт, «преграда» для дальнейшего движения исчезнет.

Аналогичная ситуация возникает при движении вниз. В этом случае кто-то хочет купить большой объём финансового актива. И пока другие участники рынка не продадут актив в нужном объёме, цена не сможет опуститься ниже этого уровня.

Часто покупатели и продавцы выставляют не один отложенный ордер с большим объёмом, а несколько отложенных ордеров с меньшим объёмом. Эти ордера располагаются близко друг к другу. Такое скопление отложенных ордеров образует некоторую зону.

Если отложенные ордеры с большим объёмом расположены ниже текущей цены, они будут «препятствовать» её падению. Другими словами, они будут «поддерживать» текущее значение цены. Если такие ордеры расположены выше текущей цены, они будут «препятствовать» её росту. Другими словами, они будут «сопротивляться» движению цены.

Такие зоны можно условно назвать зонами поддержки и сопротивления. Однако эти зоны образуются не только из-за отложенных ордеров. Цена движется только по воле трейдеров, совершающих сделки в реальном времени. Потому зоны могут формироваться благодаря большому количеству сделок с малыми объёмами. Все эти сделки совершаются в узком ценовом коридоре. И в будущем некоторые из низ могут выступать как «поддержка» или «сопротивление».

Как цена отреагирует на эти зоны?

Цена, достигнув определённой зоны, может повести себя по-разному:

1. Отскочить от неё. Такое может произойти при сильных движениях, например, во время выхода важных новостей или публикации данных о макроэкономических показателях. В такие моменты совершается большое количество сделок, и финансовый актив переходит из рук в руки за считанные минуты. На таких движениях можно хорошо за- работать, но можно и много потерять. В это время решения многих трейдеров быстро меняются на противоположные. Кто-то фиксирует прибыль, а кто-то убытки. Зона поддержки и сопротивления служит ориентиром для многих трейдеров. Если трейдер считает зону достаточно «сильной», он будет открывать и закрывать сделки около неё или в ней. И чем больше таких трейдеров, тем «сильнее» будет эта зона. А значит будет «отскакивать» от этой зоны.

2. Пробить зону. Это возможно, когда объёмы отложенных ордеров полностью выбираются трейдерами. То есть коли- чество сделок в реальном времени такое, что их суммарный объём превышает объёмы отложенных ордеров, формирующих зону. Тогда цена проходит эти зоны как «нож сквозь масло».

3. Сменить движение на консолидацию, то есть перейти в боковой тренд. В этом случае объёмы сделок на покупку и продажу актива примерно одинаковы. Большая часть трейдеров либо ждёт благоприятных условий для входа в рынок, либо они совершили свои сделки ранее, а теперь наблюдают за тем, куда двинется цена. Ещё одна причина консолидации — это несколько отложенных ордеров с большими объёмами.

Как найти эти зоны?

Зоны поддержки и сопротивления можно определить разными способами:

a) По максимумам и минимумам свечей
б) По ценам открытия или закрытия торговых сессий
в) С помощью индикаторов

Создание зон на основе максимальных и минимальных значений свечей — это субъективный подход. Не всегда понятно, какие именно максимумы и минимумы следует использовать. Поэтому уровни, созданные разными трейдерами, могут не совпадать.

Второй метод позволяет избежать субъективности, но не всегда уровни открытия и закрытия торговых сессий выступают в качестве поддержки и сопротивления.

Третий метод, с одной стороны, полностью исключает субъективность, поскольку зоны определяются по определённому алгоритму. С другой стороны, алгоритм разрабатывается трейдером и записывается программистом. И это также вносит некоторую долю субъективности.

SupRes MA

SupRes MA — это индикатор поддержки и сопротивления. Алгоритма поиска опирается экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Индикатор ищет участки на графике, где цена в течение длительного времени колебалась в определённом диапазоне. Затем с помощью EMA происходит фильтрация этих участков, и на их основе строится зона поддержки и сопротивления. Процесс выбора зон может зависеть от предпочтений трейдера. Настроив индикатор, трейдер может дополнительно отфильтровать зоны для анализа.

Параметры индикатора

• Цвет активной зоны поддержки —  цвет для «рабочей» зоны поддержки.
• Цвет активной зоны сопротивления —  цвет для «рабочей» зоны сопротивления.
• Цвет неактивной зоны поддержки —   цвет для неактивной зоны поддержки.
• Цвет неактивной зоны сопротивления — цвет для неактивной  зоны сопротивления.
• Допустимое количество пересечений зоны —  количество раз, которое цена пересекает зону. Когда количество пересечений достигает этого значения, зона становится неактивной.
• Дистанция между зонами (в пунктах) — если новая зона располагается возле одной из существующих на расстоянии меньше, чем указано в этом параметре, тогда новая зона просто не отобразится
• Дата начала отсчета — указывается, если надо отобразить зоны на определенном временном отрезке
• Дата окончания отсчета — указывается, если надо отобразить зоны на определенном временном отрезке
• Количество расчетных баров — поиск зон ведется по указанному количеству последних баров. Используется, когда предыдущие два параметра равны между собой.
• Количество баров для начала поиска — Для поиска нужных зон используется комбинация из указанного количества баров.
• Период для расчета экспоненциальной скользящей средней
• Тип цены для расчета экспоненциальной скользящей средней
• Максимальная ширина зоны (в пунктах) — если расчётная ширина зоны окажется больше этого значения, то будет соответствующая поправка.